標普500正三、正二、SPY、負一、負二、負三

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  1. George2025年6月30日 凌晨2:47

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李俊誼風險管理期末考

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李俊誼HTML,CSS,Javascript風險管理期末作業 答 A B C D 下列何項不是屬於市場風險的範圍？ (A)權益風險 (B)利率風險 (C)交易對手風險 (D)外匯風險 解答:交易對手風險是 交易對手信用風險（Counterparty Credit Risk, CCR）的簡稱 。 答 A B C D 下列有關基差的何項敘述是正確的？ (A)基差是期貨避險投資組合風險的來源 (B)正的基差是達到期貨完全避險的必要條件之一 (C)當期貨市場由正向市場轉為逆向市場時，基差轉弱 (D)在逆向市場時基差轉弱對多頭避險有利 解答: 答 A B C D 在選擇交叉避險的期貨契約時，下列哪一項不是要考慮的事項？ (A)期貨契約的到期日要早於現貨的避險日 (B)期貨契約的標的物價格和現貨價格變動的關聯性 (C)期貨契約的基差 (D)現貨價格和期貨價格的關聯性 解答: 答 A B C D 勝利公司從事小麥的銷售，財務長觀察到小麥現貨價格的變動年標準差為20%，期貨市場上小麥期貨的期貨價格變動年標準差為30%，而小麥現貨價格和期貨價格的共變異數為5.7%，小麥最小變異避險比率約為？ (A)0.95 (B)0.57 (C)0.63 (D)0.60 解答: 答 A B C D 勝利公司股票投資組合以蒙地卡羅模型估算95%信賴水準下1天的風險值(VaR)為250,000元，則10天的風險值應為？ (A)2,500,000元 (B)790,569.4元 (C)250,000元 (D)25,000元 解答: 答 A B C D 下列何項不是風險值估算時應考慮的項目？ (A)時間範圍 (B)信賴水準 (C)市場變動方向 (D)選項(A)(B)(C)皆是 解答: 答 A B C D 勝利公司以變異數共變異數（Delta-Normal）法,95%信賴水準估算公司投資組合的風險值10,000元，新上任的風控長認為採用99%信賴水準來估算更合理，以99%信賴水準估算公司投資組合的風險值應該為？（註：$N^{−1}(0.05)=-1.645,\;N^{−1}(0.01)=-2.33$） (A)7,597元 (B)14,164元 (C)13,163元 (D)9,596元 解答: 答 A B C D 勝利公司估算公司投資組合年報酬標準差為15%，...
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李俊誼期末考60分

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關鍵程式碼 def draw():#按下按鈕Button1 for firm in firms: t=(firm, year.get()) x = 10+20*stdev[t]*2*3**0.5 #放大20 y = 500 - 10*mean[t]*12 #放大10 dot=canvas.create_oval(x-5,y-5,x+5,y+5,fill='blue') lab=canvas.create_text(x+10,y,text=firm[4:7],anchor=W,font=('微軟中黑體', 16)) def delete():#按下按鈕Button2執行Delete canvas.delete('all') years=[x for x in range(2007, 2025)] year=IntVar(tk) year.set(years[-1]) label = Label(tk, text="年度",font=('Arial',30,'bold'),).pack(side=LEFT) #距離左側 option1 = OptionMenu(tk, year, *years).pack(side=LEFT) button1 = Button(tk, text="李俊誼繪圖 ",font=('Arial',20,'bold'), command = draw, bg='black',fg='white').pack(side=LEFT) button2 = Button(tk, text="李俊誼刪除 ",font=('Arial',20,'bold'), command = delete, bg='black',fg='white').pack(side=LEFT) tk.mainloop() #label button1 button2都改變字體
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李俊誼Python讀取CSV檔案SPDR標普500ETF在1993/1/29至2525/3/20

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程式碼 #李俊誼python程式碼分析spy:標準500ETF import csv #輸入套件csv=comma seperated value #輸入csv套件comma separated value file = open('SPY.CSV','r') #打開下載的檔案SPY.CSV,模式是r讀取, csvreader = csv.DictReader(file) #將檔案讀入變數csvreader for row in csvreader: #檔案接續逐列附加append於rows串列 # print(row) print(row['日']+' 當天收盤價 '+row['收']) file.close() #關閉檔案 #上一個作業讀近來放成串列list,直接讀成字典 Jupyter執行python 影片 python.org說明csv與DictReader class csv.DictReader(f, fieldnames=None, restkey=None, restval=None, dialect='excel', *args, **kwds) 建立一個物件，其運作上就像一般的讀取器，但可以將每一列資訊 map （對映） 到 dict 中，可以透過選填的參數 fieldnames 設定 key。 參數 fieldnames 是一個 sequence。如果 fieldnames 被省略了，檔案 f 中第一列的值會被當作欄位標題，且於結果中會被省略。如果 fieldname 有提供，它們就會被使用，且第一列會被包含在結果中。不管欄位標題是如何決定的，dictionary 都會保留原始的排序。 如果一列資料中的欄位比欄位標題還多，其餘的資料及以 restkey （預設為 None）特指的欄位標題會放入列表當中並儲存。如果一個非空的 (non-blank) 列中的欄位比欄位標題還少，缺少的值則會填入 restval （預設為 None）的值。 所有其他選填的引數或關鍵字引數皆會傳遞至下層的 reader 實例。 如果傳遞至 fieldnames 的...
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